TY - JOUR N2 - Teoria przewiduje występowanie zależności długo- i krótkookresowych dla wielu różnych wielkości ekonomicznych. Wśród przykładów można wymienić różne wersje modelu realnego cyklu koniunkturalnego (modelu RBC). Celem niniejszego opracowania jest empiryczna analiza podstawowego modelu RBC zbudowanego dla produkcji, konsumpcji i inwestycji w gospodarce polskiej w latach 1995–2015. Do zbadania tego zagadnienia wykorzystano grupę bayesowskich modeli typu VEC, w których prócz restrykcji nałożonych na parametry opisujące związki długookresowe, dodatkowo nałożono restrykcje na parametry opisujące zależności krótkookresowe. Dokonując bayesowskiego porównania wymienionych modeli wywnioskowano, że zachowanie omawianych wielkości jest sterowane za pomocą jednego wspólnego czynnika cyklicznego oraz dwóch wspólnych trendów stochastycznych. Dodatkowo, zbadano udział wstrząsów o charakterze trwałym i przejściowym w wyjaśnianiu wariancji błędu prognoz oraz ich wpływ na analizowane zmienne. L1 - http://czasopisma.pan.pl/Content/107017/PDF-MASTER/PS%204-17%203Wr%C3%B3blewska.pdf L2 - http://czasopisma.pan.pl/Content/107017 PY - 2017 IS - No 4 KW - model realnego cyklu koniunkturalnego KW - kointegracja KW - wspólne czynniki cykliczne KW - wnioskowanie bayesowskie A1 - Wróblewska, Justyna PB - Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.) DA - 2017.12.15 T1 - Analiza modelu realnego cyklu koniunkturalnego z wykorzystaniem Bayesowskich modeli typu VEC UR - http://czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/edition/107017 T2 - Przegląd Statystyczny/Statistical Review ER -