Tytuł artykułu

Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Osiewalski, Jacek ; Osiewalski, Krzysztof

Słowa kluczowe

Bayesian econometrics ; multivariate volatility models ; MGARCH processes ; MSV processes ; financial markets ; commodity markets

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

241-271

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

31.12.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2016.119198 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

Źródło

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016; No 4; 241-271