Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2010 Numer No 4 Autorzy Osiewalski, Jacek ; Pajor, Anna Słowa kluczowe Bayesian econometrics ; risk analysis ; multivariate GARCH processes ; multivariate SV processes ; hybrid SV-GARCH models Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 253-277 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 31.12.2010 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2010.119331 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010; No 4; 253-277 <div class="test"></div>