Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2019 Numer No 1 Autorzy Mokrzycka, Justyna Słowa kluczowe Bayesian model comparison ; Copula-GARCH model ; Multivariate GARCH model ; Monte Carlo Importance Sampling Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 47-71 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 31.03.2018 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2019.129362 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019; No 1; 47-71