Tytuł artykułu

Testing for Long-Range Dependence in Financial Time Series

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Mangat, Manveer Kaur ; Reschenhofer, Erhard

Słowa kluczowe

long-range dependence ; fractionally integrated process ; frequencydomain test ; Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit-test

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

93-106

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

30.06.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2019.129773 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

Źródło

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019; No 2; 93-106