Tytuł artykułu

The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2022

Numer

No 3

Afiliacje

Gosińska, Emilia : University of Łódź, Poland ; Welfe, Aleksander : University of Łódź, Poland

Autorzy

Gosińska, Emilia ; Welfe, Aleksander

Słowa kluczowe

structural breaks ; cointegrated VAR ; WALD test ; hypothesis testing

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

335-350

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

2022.08.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2022.142713 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X