Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2012 Numer No 2 Autorzy Mazur, Błażej ; Pipień, Mateusz Słowa kluczowe GARCH Models ; Bayesian inference ; periodically correlated stochastic processes ; volatility ; unconditional variance Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 95-116 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 30.06.2012 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2012.119278 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012; No 2; 95-116 <div class="test"></div>