Szczegóły Szczegóły PDF BIBTEX RIS Tytuł artykułu On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models Tytuł czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Rocznik 2019 Numer No 3 Autorzy Osiewalski, Jacek ; Pajor, Anna Słowa kluczowe Bayesian econometrics ; Gibbs sampling ; time-varying volatility ; multivariate GARCH processes ; multivariate SV processes Wydział PAN Nauki Humanistyczne i Społeczne Zakres 173-197 Wydawca Oddział PAN w Łodzi Data 30.09.2019 Typ Artykuły / Articles Identyfikator DOI: 10.24425/cejeme.2019.130677 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X Źródło Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019; No 3; 173-197 <div class="test"></div>